Variation Margin Calculation Forex

Todo sobre el margen de futuros en los contratos de futuros Actualizado 06 de agosto 2016 Margen es un concepto crítico para aquellos que negocian futuros de productos básicos y derivados en todas las clases de activos. El margen de futuros es un depósito de buena fe, o una cantidad de capital que uno necesita para contabilizar o depositar para controlar un contrato de futuros. El margen es un pago inicial sobre el valor total del contrato de un contrato de futuros. Las bolsas de futuros determinan y fijan las tasas de los futuros. A veces, las compañías de corretaje agregarán una prima adicional a la tasa mínima de margen de cambio para reducir la exposición al riesgo. El margen se establece en función del riesgo de volatilidad del mercado. Cuando la volatilidad del mercado o la variación del precio se mueve más alto en un mercado de futuros, las tasas de margen suben. Hay un arreglo de margen más simple que en el mercado de futuros. El mercado de renta variable permite a los participantes operar en hasta 50 margen. Por lo tanto, uno puede comprar o vender hasta 100,000 acciones por 50,000. En el mundo de los contratos de futuros. La tasa de margen es mucho menor. En un contrato de futuros típico, la tasa de margen varía entre 5 y 15 del valor total del contrato. Por ejemplo, el comprador de un contrato de futuros de trigo sólo tendría que fijar 1.700 en el margen. Suponiendo un contrato total de 32.500 (6.50 x 5.000 bushels) el margen de futuros ascendería a alrededor de 5 del valor del contrato. Margen Inicial de Futuros es la cantidad de dinero que se requiere para abrir una posición de compra o venta en un contrato de futuros. El margen inicial es el margen original, el monto publicado cuando el comercio original tiene lugar. Mantenimiento de margen es la cantidad de dinero necesaria cuando una pérdida en una posición de futuros requiere uno para asignar más fondos para devolver el margen al nivel de margen inicial o original. Por ejemplo, si el margen en un contrato de futuros de maíz es de 1.000 y el margen de mantenimiento es de 700. La compra de un contrato de futuros de maíz requiere 1.000 en el margen inicial. Si el precio del maíz cae 7 centavos, o 350, se debe contabilizar un margen adicional de 350 para que el nivel vuelva al nivel inicial. Margin Llamadas cuando el valor de una cuenta cae por debajo del nivel de mantenimiento se dispara una llamada de margen. Por ejemplo, usted tiene cinco contratos de futuros que tienen un margen inicial de 10.000 y un margen de mantenimiento de 7.000. Cuando el valor de su cuenta cae a 6.500, una llamada de margen requerirá 3.500 adicionales para devolver la cuenta al nivel de margen inicial. Cierre o liquidación de una posición elimina el requisito de llamada de margen. Cómo Calcular Futuros Los Intercambios de Margen calculan las tasas de los futuros utilizando un programa llamado SPAN. Este programa mide muchas variables para llegar a un número final para el margen inicial y de mantenimiento en cada mercado de futuros. La variable más crítica es la volatilidad en cada mercado de futuros. Los intercambios ajustan sus requisitos de margen en función de las condiciones del mercado. El margen en futuros tiene muchos beneficios El margen es un depósito de buena fe que un participante del mercado publica en la cámara de compensación. Piense en el margen como un pago inicial sobre el valor total del contrato que está negociando. Margen permite que el intercambio para convertirse en el comprador de cada vendedor y el vendedor de cada comprador de un contrato de futuros. El margen tiene dos beneficios para los participantes en el mercado que garantiza el anonimato (el cambio siempre es su contraparte) y elimina el riesgo de crédito de la contraparte de la transacción. Los intercambios están regulados por la CFTC y tienen muchos fondos a mano para cumplir con todas las obligaciones. Estos fondos proceden del margen recaudado por los participantes en el mercado. Dado que el margen es sólo un pequeño porcentaje del valor total del contrato, hay una tremenda cantidad de apalancamiento en los mercados de futuros. Veamos un ejemplo: Compre un contrato de un futuro de oro COMEX en 1270 Cada contrato es de 100 onzas de oro Margen inicial61 4400 Vender un contrato de futuro de oro de COMEX en 1275 Beneficio - 5 por onza o 500 por contrato Si usted compró el (5 / 1,270) Sin embargo, desde que usted compró el contrato de futuros de oro, la ganancia se calcula sobre la cantidad de margen registrado para el comercio o 4.400 y el beneficio equivaldría a Una ganancia de 11,36 (500 / 4,400) Si bien la ganancia porcentual en el mercado de futuros es alta, recuerde que cuando existe el potencial de recompensas, siempre hay un riesgo. Si perdió 5 por onza en una posición de futuros de oro de un contrato, su pérdida equivaldría a 11,36 también. Los intercambios establecen niveles de margen y los revisan constantemente cuando la volatilidad del mercado cambia - los márgenes pueden subir o bajar en cualquier momento. Los FCM están autorizados a requerir márgenes más altos que los niveles de cambio basados ​​en el riesgo del cliente y su capacidad de contactarlos en un aviso de momentos. Margen es el pegamento que mantiene los mercados de futuros en conjunto, ya que permite que el mercado participe en el comercio con la confianza de que los demás cumplirán con todas las obligaciones en todo momento. Requisitos de Margen de Forex ATENCIÓN: Los ejemplos matemáticos en esta página describen cómo margen funciona con 50: (Es decir, requiere 2 margen). Debido a las acciones del Banco Nacional Suizo en enero de 2015, el margen en pares con el CHF en ellos se han elevado a 20: 1 (un requisito de margen 5) y el margen en pares con el AUD o JPY en ellos se han elevado a 33: 1 (un requisito de margen de 3). Esto puede cambiar en cualquier momento. Puede ajustar los cálculos a continuación a estos requisitos al calcular el margen en esos pares. El comercio de divisas extranjeras es una oportunidad desafiante y potencialmente rentable para los inversionistas educados y experimentados. Antes de decidir participar en el mercado Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, el nivel de experiencia y el apetito por el riesgo. Lo más importante, no invierta dinero que no puede permitirse perder. También existen riesgos asociados con la utilización de una aplicación de software de ejecución de transacciones basada en Internet, incluyendo, pero no limitado a, el fallo de hardware y software y dificultades de comunicaciones. El mercado Forex es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. Dado que las fuerzas macroeconómicas son uno de los principales impulsores del valor de las monedas en la economía mundial, las monedas tienden a tener los patrones de tendencia más identificables. Por lo tanto, el mercado Forex es un mercado muy atractivo para los comerciantes activos y presumiblemente donde deberían ser los más exitosos. Sin embargo, el éxito ha sido limitado por algunas de las siguientes razones: Muchos comerciantes vienen con falsas expectativas del potencial de ganancias, y carecen de la disciplina necesaria para el comercio. El comercio a corto plazo no es un juego de aficionados y no es la forma en que la mayoría de la gente logrará riquezas rápidas. El comercio de divisas puede parecer exótico o menos familiar que los mercados tradicionales (es decir, acciones, futuros, etc.), pero las reglas de finanzas y la lógica simple siguen aplicándose. No se puede esperar hacer ganancias extraordinarias sin tomar riesgos extraordinarios, y eso significa pérdidas potencialmente grandes. Monedas de comercio no es fácil, y muchos comerciantes con años de experiencia aún incurren en pérdidas periódicas. Uno debe darse cuenta de que el comercio toma tiempo para dominar y no hay absolutamente ningún atajo a este proceso. Apalancamiento El aspecto más atractivo de la negociación de divisas es el alto grado de apalancamiento disponible. MB Trading FX, Inc. ofrece a los operadores de 50 a 1 margen de apalancamiento para todos los pares de divisas. El apalancamiento parece muy atractivo para aquellos que esperan convertir pequeñas cantidades de dinero en grandes cantidades en un corto período de tiempo. Sin embargo, el apalancamiento es una espada de doble filo. El hecho de que un lote (10.000 unidades) de moneda sólo requiera 200 como un depósito de margen mínimo para las monedas en dólares estadounidenses (por ejemplo, USD / JPY), no significa que un comerciante con 2.000 en su cuenta debe operar 10 lotes. Nuestra tecnología permite que un comerciante cambie los tamaños que él / ella puede permitirse en ese momento, pero usar demasiada influencia en una cuenta puede ser perjudicial al éxito. Política de Margen MB Trading FX, Inc. (MBTFX) las políticas de margen dicta que en cualquier momento un operador tiene una posición abierta que debe mantener el requisito de margen mínimo para el par de divisas celebrado para evitar la liquidación. MBTFX hará todo lo posible para ponerse en contacto con usted en relación con las posiciones de riesgo. Sin embargo, en algunos casos, si su cuenta disminuye demasiado rápido, la mesa de pedidos liquidará posiciones abiertas parciales o enteras en riesgo para aportar su patrimonio de margen. Para determinar el cálculo del porcentaje de participación, primero debemos entender los requisitos para los pares de divisas de dólares estadounidenses vs. no estadounidenses y exóticos. El requisito de margen para cada uno de estos pares de divisas es el siguiente: Par USD-Based La fórmula para un par USD-Based como USD / JPY (Aviso USD es la primera divisa en el par, por lo tanto BASE par) es sencillo: Diez lotes De USD / JPY (100K unidades de USD) requiere 2 margen así: Fórmula 100.000 X 2 2.000 en Margen Requerido Aquí está cómo se vería en MetaTrader 4s Trade tab: Y aquí es cómo se vería en nuestro Desktop o Desktop Pro software para Su saldo de cuenta: Par de no basado en USD Con un par no basado en USD como el EUR / USD, la fórmula se vuelve un poco más compleja. Ahora usted estará negociando en Euros, por lo que diez lotes serán 100k unidades de Euro. Por lo tanto, la fórmula cambia a: FORMULA 100,000 X (precio actual de EURO) X (2) EJEMPLO: EUR / USD negociando actualmente en 1,4294 FORMULA 100,000 X (1,4294) X (2) 2,858.80 margen requerido. La misma fórmula se utiliza para todas las otras parejas que no están basadas en EUR como el GBP / USD, AUD / USD, etc. simplemente multiplique el precio de mercado actual de esa moneda frente al USD por la cantidad de unidades que está negociando. Aquí está cómo miraría en nuestro software del escritorio o del escritorio favorable para su equilibrio de la cuenta: Y aquí es cómo miraría en la pestaña del comercio de MetaTrader 4s: Pares de la Cruz-Moneda Un par cruzado es un par de la modernidad que no implica los USD tales como El GBP / JPY. En este caso, el requerimiento de margen se determina por la relación de la moneda base con el dólar estadounidense. En este caso, la fórmula sería la misma que la no basada en USD par, ya que se negociará en GBP todo lo que necesita hacer es convertir la cantidad de unidades a GBP como sigue: 100.000 X (precio actual de GBP / USD ) X 2 EJEMPLO: El GBP / JPY actualmente cotiza en 129.332. Observe que en este caso lo que importa es el precio actual del GBP / USD, no el par que está negociando. FORMULA 100,000 X (1,5985) X (2) 3,197.48 margen requerido. Así es como se vería en la pestaña de comercio de MetaTrader 4s: Y aquí es cómo se vería en nuestro software de Desktop o Desktop Pro para su saldo de cuenta: Determinación de porcentaje de capital de margen Una vez que pueda determinar el requisito de margen de débito para abrir una posición en Una moneda extranjera, entonces usted necesita entender cómo determinar su porcentaje de capital de margen. Al abrir una posición, en función del desempeño de esa posición, el valor de su cuenta fluctuará. Sin embargo, siempre y cuando no agregue o abra una nueva posición, su requisito de débito de margen seguirá siendo el mismo. Con esto dicho, refiérase a la siguiente fórmula para determinar su porcentaje de capital de margen, si no hay posiciones abiertas dentro de la cuenta: FORMULA Cuenta Valor / Margen Margen de Débito Equidad Porcentaje EJEMPLO: USD usando el ejemplo anterior en 1.5985. FORMULA 10.000 / 3.197,48 312.74 ¿Cómo puedo determinar si voy a recibir una llamada de margen? El ejemplo anterior transmite que nuestra cuenta está lejos de estar en una situación de llamada de margen, ya que una llamada de margen ocurrirá cuando su cuenta caiga por debajo de 100% . Para determinar el valor de la cuenta que generaría una liquidación de la llamada de margen, vea el siguiente ejemplo: FORMULA Valor de la cuenta MENOR DE (Margen de variación ¿Qué es el margen de variación El margen de variación es un pago de margen variable efectuado por los miembros compensadores a sus respectivas El margen de variación es pagado por los miembros compensadores en una base diaria o intradía para reducir la exposición creada por llevar posiciones muy arriesgadas. Al exigir el margen de variación de sus miembros, las organizaciones de compensación son capaces de mantener un Nivel adecuado de riesgo y amortiguación frente a devaluaciones significativas DESGLOSE Margen de variación Se utiliza un margen de variación para llevar una cuenta de patrimonio al nivel de margen y este margen, así como el margen inicial y de mantenimiento asociado, deben ser sostenidos por fondos líquidos asociados a la Cuenta de los inversores, lo que le permite funcionar como garantía frente a las otras actividades en las que participa el inversor. Esto es más probable que sea necesario cuando las inversiones experimentan movimientos significativos y cambios de precios en las acciones asociadas. La cantidad requerida en cualquier momento en que se solicita el margen de variación varía dependiendo de las condiciones exactas del mercado y el movimiento de precios experimentado al final del día. Puede verse afectada por las condiciones del mercado, especialmente por la alta volatilidad, o cualquier otra actividad que presenta un riesgo mayor, pero no es necesaria cuando se reducen los riesgos. El pago del margen de variación de los fondos adicionales puede ser considerado necesario por un corredor cuando el saldo de la cuenta de patrimonio cae por debajo del margen de mantenimiento o requerimiento de margen inicial. Esta solicitud de fondos se conoce como una llamada de margen. Margen de llamada La llamada de margen implica la correduría que requiere que el inversor aportar los fondos adicionales para cumplir con el mínimo requerido. Se promulga cuando el valor de los títulos comprados cae por debajo del margen inicial. Si el inversionista no puede satisfacer el requisito de la llamada de margen, la correduría puede entonces vender los valores mantenidos en la cuenta por el inversor hasta que se cumpla el monto. Requerimiento de margen de mantenimiento El requerimiento de margen de mantenimiento se refiere a la cantidad de dinero que un inversor debe mantener en su cuenta de margen. Este requisito le da al inversionista la capacidad de tomar prestado de una correduría. Este fondo funciona como garantía contra la cantidad prestada por el inversor. Los márgenes de mantenimiento pueden establecerse en cualquier cantidad según lo requiera la correduría. Por ejemplo, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) requiere que el margen de mantenimiento se fije en un mínimo de 25. Otros corretajes pueden fijar mínimos más altos, tales como 50, dependiendo del nivel de riesgo y del inversionista involucrado.