Jjma Indicator Forex

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Sin duda, lo que exactamente los inversionistas de divisas extranjeras quisieran son indicadores sobresalientes que son lo suficientemente capaces de ayudar a que el comercio más de una manera precisa. Es realmente una excelente noticia para los empresarios en línea que el indicador libre de JMA puede ayudar a los comerciantes en conseguir las mejores ofertas para ellos necesarios en impulsar sus ganancias de negocio propio. Tenga la seguridad de que we8217re también está llevando a cabo todo lo posible para publicar indicadores de Forex como JMA en nuestro sitio. Con eso dicho, es posible que los hombres de negocios en línea para descargarlo sin gastar dinero haciéndolos para llegar a decisiones sabias. Por lo tanto, resultarán ser comerciantes excepcionales. Comparte este indicador ahora o actualiza en nuestro nuevo indicador de cargas añadiéndonos en twitter o facebook. Descargar JMA. mq4 Metatrader Indicador FreeOptimized Trend Trading Gracias por el mod. Bueno, lo que hice fue con mucho deseo y poca comprensión. Lo hice porque era necesario hacerlo. Hice lo que puedo, el cand más competente hacer mejor. MisterH estamos usando bolas de Cristal. Soy un miembro del equipo de adivinos. Ok cuál es la situación La analítica de Noxa hizo un gran avance. Las opciones de usar filtros no casuales son tres: 1. Uso del retraso. Mal según el equipo de Noxa 2. Uso de la optimización. Malo según el equipo de Noxa 3. Uso de red neural para llenar los valores faltantes (mirar los comentarios de fajstk). Usted puede utilizar su producto es un gran producto. Pero usted dependerá de una caja negra (indicadores Noxa basada en otra caja negra Neuroshell). Pero eso puede estar bien (a excepción de los usuarios de energía del núcleo duro) porque las redes neuronales son cajas negras después de todo, a pesar de lo profundo es nuestra comprensión de su trabajo interno. El problema con la Noxa es cuando pierde el ajuste, ruptura y cambio repentino de las condiciones del mercado. Usted puede minimizar esto por: 1. Su sentido común como un comerciante. Los mejores usuarios de redes neurales son los comerciantes y no sólo los ingenieros, que no entienden el mercado. 2. La ruptura fractal perturbará la Noxa. No lo sé con seguridad porque no tengo la Noxa, pero es una hipótesis. Así podemos detectar objetivamente cuándo las condiciones del mercado serán perturbadas. Incluso se ha desarrollado un indicador para ello. 3. La innovación aquí es decir que el retraso no es tan malo. Podemos utilizar una gran cantidad de lag y obtener cálculos precisos para las probabilidades de la tendencia, y cuando el cambio de estructura se produce. La idea de BB MACD SSA y Trend magic SSA es exactamente eso. 4. Otro uso pero descartado como un no sentido por el momento. Es utilizar un número bajo de lag. Pero el retraso se ajustará al ciclo dominante del mercado. La idea teóricamente es buscar sólo los atractores caóticos del ciclo local y seguir su actividad. El SSANormalize es el mejor oscilador que hemos podido disponer para esa tarea, cuando se combina con otro oscilador digital confiable en la misma ventana. La idea es que no tenemos actividad cíclica. Tenemos atractores caóticos (y muchos otros atractores en un espacio de fase complejo). Los atractores caóticos pueden o no producir ciclos periódicos y no periódicos. Las ideas del último indicador son producir un espacio probabilístico visual. A menudo la gente tiene expectativas poco realistas del movimiento del mercado. Por ejemplo, si ve una ruptura del canal de volatilidad en una hora no volátil, tenga cuidado. Las bandas están dando la corriente de movimiento del precio de una manera probabilística. Y por último pero no menos importante, la SSA es necesario combinar con indicadores casuales. Cuando tenemos movimiento persistente los filtros digitales son capaces de dar buenas señales oportunas. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Por favor, mire el Post 896.of curso Y juez es que es repintar o no. Y cuánto Hay una broma que si alguien difunde el mundo que tu hermana es una puta. Después no tiene sentido explicar que tienes hermano en realidad. Si alguien dice que los indicadores no casuales son inútiles y repintados. Bueno, solo tenemos bolas de Cristal. Mira la última señal de la entrada 896. De hecho, fue positivo, pero con sólo algunos pips. Las barras de desfase aplicadas son buenas, minimizan el riesgo de volver a calcular. - Considerar 50 barras de retardo como el comienzo de la zona de seguridad. -30 bares son mínimos vitales - por debajo de 20 bares es riesgoso La gente normalmente se utiliza por debajo de 10. En la oruga original la configuración para el quotslowquot SSA fueron 7 y para el ayuno fueron 5. Normalmente para el BB MACD SSA Utilizamos para el ayuno 37 y 120 para el lento. Ves la diferencia. Sin embargo esto es realmente pesado para la máquina, Metatrader realmente no puede manejar tanto poder. Por lo tanto, recomiendo ejecutar todo el código SSA en otra aplicación de demostración, ya que puede y se bloquea, y se bloqueará. El segundo hecho es que incluso si está recalculando la información dada en el momento presente no es inútil. Y esa es la idea, puede grabar la información y no permiten volver a calcular para las barras cerradas. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Voy a ser corto. Necesitas una cantidad de precio para ejecutarlo. Puedo preparar una versión libre en la oruga pero matará la máquina. También hice una versión de SSA de ASCTrend. Lo corrí en un simulador que repintó dos barras cuando cambia el color. Demasiado bueno para ser verdad otra vez. Espero que tu espacio nos pueda dar una mono-oruga libre y fiable, no como la mía, no uso la oruga, utilizo el ssa. ex4 en las bibliotecas, aquí está mi vesion. Pero todos mis indicadores basándose en el ssa. ex4 están repintando. Siempre utilizo los indicadores de no-pintura para ayudar a conformar la dirección del precio. Y consigo buen resultado. Pero también tengo muchas modificaciones. Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Publicaciones Uso de una desviación estándar y bandas de volatilidad. En esta pisada he publicado muchas ideas. Este es uno de ellos, cómo y para qué utilizar las bandas de volatilidad en la SSA. Ninguna de estas ideas es un sistema comercial, hay sólo herramientas e ideas. El ritmo de la sucesión es bastante rápido, pero he estado trabajando mucho tiempo antes de comenzar a publicar por lo que es el summum bonum de un montón de trabajo. OK veamos la combinación entre las bandas Bollinger y SSA. Creo que las bandas de Bollinger y las bandas de SSA se combinan muy bien. Esta es una idea que tuve hace unos meses - Las Bandas de Bollinger son estables, probadas y confiables. - Las bandas SSA están dando el punto preciso desde donde podemos calcular las bandas de volatilidad. La idea es utilizar el período 60 de bandas de Bollinger. Usted sabe bien que las bandas de Bollinger se basan en una desviación estándar de la media móvil simple. Así que usar un período más grande hace perfectamente un sentido, porque la muestra es más grande. Cuando tenemos una muestra de 60 períodos que tiene más sentido que un período de 20. Bueno, el ejemplo aquí es un ejemplo de libro de texto, pero se tiene la idea de una posible puesta en marcha en un mercado de gama limitada. Y cómo se utiliza en un mercado de tendencias. Aquí adjunto una captura de pantalla del libro de J. M.Hurst quotThe magia de ganancias de la transacción de acciones Timingquot p.25 y p. 37 Las ideas son bastante antiguas, pero ahora tenemos la tecnología libre para implementarlas. Y por último pero no menos importante. No olvide que el mercado no es cíclico. Hay atractores caóticos dentro del mercado que pueden o no producir ciclos. La distribución de probabilidad del mercado está cambiando. Depende estrechamente de la complejidad del espacio de fase subyacente. Cuando el espacio de fase es simple: Tenemos una distribución Paretiana con colas gordas. Observamos entonces muy a menudo el fenómeno del Espacio de Fase de Singularidad Bajo. Cuando el espacio de fase es complejo: la distribución es muy bien aproximada por la distribución gaussiana. Las condiciones normales de mercado están en algún punto intermedio. La mente humana con sus habilidades de reconocimiento de patrones es muy poderosa para distinguir entre los estados. Eso es lo que hacen los operadores experimentados. Necesitas mucho tiempo en la pantalla para poder hacer eso, y los mercados son diferentes. Y la gente se olvida de que tiene que aprender a leer las condiciones del mercado y no aprender a predecir (la predicción no es una habilidad que es un regalo fácilmente perdido), el reconocimiento de patrones es lo más fácil, hoy en día tenemos softwares que lo hacen automaticlly . Así que todo el mundo en la disputa de la disputa de distribución de probabilidad es correcto e incorrecto en el mismo tiempo. Y eso no es suficiente la complejidad se incrementa que el tiempo en el mercado no es una constante. Cuando tenemos una alta volatilidad el tiempo tiende a contraerse y viceversa. Así que cuando tenemos una alta volatilidad de las barras normales son difíciles de usar. Piense en la analogía de la teoría de la relatividad de Einstein, cuando alcanzamos la velocidad de la luz nuestro tiempo comienza a ser diferente del tiempo en la tierra. Cuando tenemos una alta volatilidad el tiempo en los mercados cambia. La longitud de las barras fijas no es suficiente para leer la dinámica del mercado, e incluso nuestros mejores algoritmos comienzan a sub-realizar. Incluso si conseguimos la señal derecha fer ejemplo con la tendencia del cerebro la señal está lista después de una barra larga, y cada comerciante experimentado sabe que después de una barra larga no es un lugar fresco para entrar (puedo decir que tenemos una señal baja al ruido Proporción también). El uso de las cartas de Renko y el uso de las cartas de rango con filtros de baja lag no son muy bien explorado mundo. Por favor, los chicos de esas cosas que me han dicho y no estoy seguro de entender muy bien, tal vez usted entenderá mejor. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Puestos Este puede funcionar. También agrego la versión de ASCTrend2SSA de Caterpillar. El SSA del precio sigue siendo el algoritmo más rápido y más confiable (bueno pero es gratis). Utilicé el código provisto desde la versión limitlessbars de las bandas SSA. Si él permite, publicaré la fuente. (Como no soy un codificador siempre prefiero publicar fuentes porque otras pueden mejorar) Para todo lo que se ejecuta en quotSSA de pricequot, sólo puede cambiar el nombre de la quotcaterpillarv3quot como quotSSA de pricequot en la carpeta de indicadores de la MT4. OK mirar utilizamos 40 barras de retraso con un cálculo. Tenemos suavizado. Si hacemos 2 cálculos se vuelve más reactivo. Otro indicador de la serie es demasiado bueno para ser cierto. Bajo condiciones normales de mercado repintar dos barras cuando los puntos cambian de color. Si repinta más considere usar más barras de retraso. Utilicé un simulador para ver la dinámica de la cosa. De hecho, la parada es dinámica mientras la barra está abierta. Sube y baja y si las condiciones del mercado son normales la parada no se golpea. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Esta puede funcionar. También agrego la versión de ASCTrend2SSA de Caterpillar. El SSA del precio sigue siendo el algoritmo más rápido y más confiable (bueno pero es gratis). Utilicé el código provisto desde la versión limitlessbars de las bandas SSA. Si él permite, publicaré la fuente. (Como no soy un codificador siempre prefiero publicar fuentes porque otras pueden mejorar) Para todo lo que se ejecuta en quotSSA de pricequot, sólo puede cambiar el nombre de Canterpillarv3 como quotSSA de pricequot en la carpeta de indicadores de la MT4. OK look usamos 40. Con el SSA el Lag es tu amigo. LOL No es lo mismo (casi) usé 50 bares de retraso y período de normalización de 30. Parece que hay algunos cambios menores. Quería descompilar y hacer funcionar tu versión de las bandas klot SSA, ya que el código era diferente del Mladen y del Caterpilar. De hecho el código descompilado no funcionaba así que cambié un poco. Eso no funcionaba. Import quotSSA. ex4quot //quotFullSSA. dllquot void fastsingular (doble a, int, int, int, double b) Así que después de eso he limpiado el código para obtener un único SSA de precio basado en el código original modificado de klot LOL. Lo llamé caterpilarv3. Por favor, si alguien es capaz de hacer el código más eficaz no dude en publicar. Por favor, miren aquí. Creo que me he dado cuenta del sueño de Hurst, sus fans serán felices. La idea es simple, usé las bandas de orugas y me multiplicé por 2 el ATR. Después, si utilizamos el mismo retraso, veremos que tenemos dos niveles de bandas si usamos junto con las otras bandas de orugas. Pero podemos realizar el sueño de Hurst usando el retraso de 100. Es por eso que las configuraciones por defecto son con retraso de 100, 4 computaciones y Multiplicador 2. Así que para resumir en las tomas inserto dos formas de uso de las orugas 4m. - La primera forma es simple es usar la misma configuración y tener dos bandas SSA una con ATR 20 las otras ha multiplicado bandas ATR. - La segunda forma es realizar Hurst Dream. Tienes que usar mucho más retraso. He utilizado 100. Lo bueno es que es básicamente casi método no paramétrico que no tiene que utilizar cosas como Band Pass filtros de banco, Hilbert Discrete Transform, MESA etc tratando de calcular (estimar) cualquier frecuencia. El SSA está calculando los vectores propios actuales tratando de estimar los atractores caóticos actuales haciendo que todos los enfoques complejos no sean necesarios. Y de hecho el mercado no es una ola que se puede calcular es mucho más que eso. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Optimized Trend Trading Se unió a abril de 2010 Estado: Miembro 180 Puestos Hi no es obvio hacer que los filtros digitales funcionen. Si utiliza un filtro digital y aplica una estrategia de cruce simple es un desperdicio. El simple SMA cross-over está dando resultados más confiables recientemente (he hecho un experto experto en crossover SMA versus JMA cross-over experto. La JMA fue un cojo, la SMA dio soluciones mucho más sólidas forex-tsd / manual-trad ystem - 120.html He publicado allí mi trabajo en la actualización digital de ASCtrend y, por desgracia, tuve que demostrar que el mero hecho de que usamos un JMA no significa que estamos haciendo algo mejor, sin embargo el fractal mod de FRASMA superó a la SMA original en cualquier condición ). Eso no significa que DF sean inútiles, pero necesitan un enfoque mucho más sofisticado o diferente. Aquí les doy un ejemplo de alguien que hizo un sistema comercial muy interesante usando Neuroshell. La estrategia se basa en una mezcla compleja de filtros digitales y optimización GA. Desafortunadamente muchos de los enlaces no funcionan más. Necesitas google translate. Mire las reglas son las siguientes: REGLAS DE AMTRADING REGLAS COMPRAR CONDICIONES LARGAS: AgtB (Lead (JMANSDT001 (Close, 9,0), 2), JMANSDT002 (Clo se, 19,0)) Not (AbBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Ventana Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Ventana Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Línea (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Neg (0,005,39)), AgtB (Plomo (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue , Ventana de Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Mul2 (1,715, Sub (Ventana de Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Línea de Tendencias de Ehlers (Close, 3,3 , 3, 3, 60, 40))), 5,0), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl. Ose, 55,30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500,000,0 ), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40))))), 1) AgtB Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) VENTA DE CONDICIONES BREVE: AbB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000 , 0)), Mul2 (1,715, Sub (Ventana Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Línea de Tendencias Ehlers (Close, 3,3,3,3,60,40))) ), 10), 10), 0,00539)) IfThenElse (AgtBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (S ub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0) 1,715, Sub (Ventana Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Línea de Tendencias de Ehlers (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10) 0,005. 39)), AltB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott Ventana (Close, 100,500000,0) Close, 100,500000,0), Línea de Tendencias de Ehlers (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue , Ventana de Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Mul2 (1,715, Sub (Ventana de Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Línea de Tendencias de Ehlers (Close, 3,3 , 3,3,60,40))))), 1) AltB (Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) Después de todas estas condiciones se realiza un optimizador genético. Aquí está la plantilla para Neuroshell. Esta es una de las estrategias más exitosas para los filtros digitales que conozco. La Neuroshell es sólo una herramienta que puede encontrar algunas ideas útiles de lo que los insumos se utilizaron, la optimización es bebida diferente. Me gusta mucho este programa, pero me siento incómodo para confiar en un software propietario. R es un programa fresco que he instalado en mi PC, pero requiere un gran esfuerzo, la curva de aprendizaje es empinada como una montaña para un tipo sin habilidades de programación en absoluto. Pero usted puede hacer un montón de cosas de lujo con él. Recientemente he trabajado en Brain Trend con filtro digital, el código es de código abierto, mirarlo, es un enfoque sofisticado del uso de filtros digitales. Da resultados interesantes incluso sin optimización. Tengo una opinión particular sobre la optimización. Lo que hacemos es básicamente una optimización estadística. Sea cual sea el algoritmo, se utiliza siempre optimizar el Balance, Profit to Loose Ratio, máximo retorno de la cuenta. Y ESO ES INCORRECTO. QUE ES INCORRECTO porque los mercados no son GAUSSIAN. Los mercados son soooooooo complejos que a veces incluso la computadora más potente del planeta no hará nada mejor que un Elliot Count. A veces todos los algorythms encontrarán la solución y tendremos una singularidad de espacio de fase baja. Por ejemplo, un tipo de cuenta de Eliott ve que los patrones del impulso han terminado. Él ve movimientos de rango extraño y dice. Aha patrón de corrección. ¿Es capaz de predecir muy bien, dudo que pueda muy bien adaptar su estrategia comercial a las condiciones del mercado. El tipo con el optimizador acaba de terminar una optimización perfecta y comienza a comercializar una solución optimizada para una tendencia en un mercado de alcance. ¿Qué sucede después? ¿Son los algoritmos capaces de hacer que el reconocimiento facial sea tan bueno como el ser humano? Y apreciar el estado del mercado requiere el mismo proceso cognitivo que el reconocimiento facial. Aquí no quiero decir que la optimización algorítmica sea inútil, quiero decir que su uso mecánico lleva en lugares oscuros, cualquier algoritmo que use. El ser humano y la máquina tienen que trabajar juntos no tenemos una respuesta mejor aún en nuestro nivel minorista. La razón es mostrar la diferencia. Porque si el período es pequeño las diferencias no aparecerán como claras. La idea es usar más suavizado pero tener una reacción aguda sólo cuando lo necesite. De todos modos he visto que hay una diferencia también. A veces no ves la línea azul de JJMA porque está cubierta por el rojo. Voy a revelar la idea. La idea es que los filtros digitales se utilizan por su cuenta y los promedios móviles fractal se utilizan por su cuenta. Así que me hice la pregunta de qué pasaría si combinamos esos enfoques avanzados. El único problema es que no soy codificador, ni ingeniero ni matemático. Realmente quería saber mal qué pasaría. Así que lo hice simple que usé como un portador de una media móvil fractal y reemplazé la función iMA dentro con la función iCustom de JJMA. Así que ahora tiene los resultados. Las dos medias móviles son diferentes porque utilizan diferentes fórmulas para la estimación de la dimensión fractal. La línea amarilla utiliza un análisis R / S, la línea roja utiliza la fórmula FGDI normal. Así que cuando el mercado está tranquilo es un filtro normal. Cuando tenemos una dimensión inferior con mayor probabilidad de ruido negro, el filtro tiende a reaccionar más rápido. Así que cuando tenemos una dimensión fractal inferior el movimiento es persistente. Hay una mayor probabilidad de que el siguiente movimiento esté en la dirección de lo anterior. Así que cuando hay una inversión, la inversión tiende a ser rápida y abrupta (ruido Negro). Así se explica cómo se forman los tops V y los fondos V. Por otro lado, cuando la dimensión fractal es superior a 1,5 tenemos una mayor probabilidad de que el siguiente movimiento será en la dirección opuesta. Y el precio sube y baja en muchas oscilaciones. Allí podemos encontrar ruido rosa, un montón de whipsaws arriba y abajo. Si la serie de tiempo de precio era aleatoria, no habría correlación de cada movimiento con el movimiento anterior. La tendencia del cerebro sigue sorprendiendo mi cómo es capaz de encontrar una solución en entornos muy hostiles. Normalmente se debe utilizar cuando hay una dimensión baja en los dos niveles clave 15 y 30. Puedo dar muchos ejemplos de esto. Este enfoque es diferente e independiente de la perspectiva de TA, por lo que combina muy bien con ella. H - Expositor de Hurst Cuando H 0,5 el FGDI 1,5 Ruido rosa 0ltHgt0,5 Ruido negro 0,5ltHlt1,0 Véase el capítulo 13: Ruido fraccional y R / S Análisis Análisis del mercado de libros fractal. En este libro sólo se discute la teoría sin ninguna consideración práctica. Sin embargo, este conocimiento tiene un uso muy práctico en la TA. Adjunto imagen (haga clic para ampliar) adjunto es una captura de pantalla de mi software TopCat para el EURUSD hora por hora durante los últimos días. Lo hizo bastante bien conseguir 500 pips. Las condiciones del mercado son horribles, por lo que están a un lado (y también tienen que hacer el trabajo de día: - ((así no hay diversión en el mercado).En este modo de visualización, las barras están de color verde donde estamos LARGA y roja donde estamos CORTOS. TopCat se refiere a QuotTrend optimizado Phase-Cyclic Analysis Trader y utiliza. No creo que u necesidad de una ea Comercio de la media móvil, este hilo se ha diseñado como una discusión general de comercio de tendencias optimizado. Mi hipótesis es que los filtros digitales necesitan un enfoque más sofisticado, un cruce simple no parece funcionar. Tengo varios puntos: 1. Sin embargo, Ejemplo de Brain Trend demostró que un filtro digital puede mejorar sustancialmente la capacidad de un sistema más complejo 2. Los filtros digitales pueden ser mejorados con una combinación de adaptación con geometría fractal. Los disparos que algunos posts anteriores se basaron en ese enfoque. Demostrar que era insanamente simple de hacer. De hecho se hace que usted necesita para combinar las cosas existentes. Y ahora voy a mostrar otro ejemplo de cómo un filtro digital puede mejorar una estrategia existente. Esto se refiere al indicador de magia de tendencia. Acabo de reemplazar el CCI normal con otra cosa. Y tenemos buenos resultados. Puede adaptar el filtro y el período. En el original se fijó a CCI de 50 periodos como un proxy para la medida de la tendencia. Como de costumbre, es necesario instalar la JJMAseries en la carpeta include. Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 180 Mensajes Chicos este indicador está en la base de código oficial mql. No soy un creador de nada. Sólo quiero combinar las cosas existentes porque hay muchas posibilidades inexploradas. Alvin Toffler dice que el conocimiento es útil cuando se combina con otro conocimiento. Precisamente por eso podemos combinar nuestros filtros digitales con sistemas más complejos en Metatrader con una sola línea de código, pero ¿puedes combinar el jurik original como fácil y con qué porque tienes puertas cerradas en todas partes. Kositsin en el enlace ha creado una biblioteca entera explicando que cada iMA y cualquier algoritmo de promediación pueden ser reemplazados por su suavizado digital. Los resultados pueden ser asombrosos o pueden no serlo. La innovación de TSD es usar el suavizado doble y ver qué es mejor. Como resultado, me pregunté a mí mismo que podemos usar una adaptación fractal de suavizado de jurik y suavizado doble. Cómo se hace. Usted tiene el FRASMA que cambia el iMA dentro de él con el jurik suavizado. Usted hace lo mismo con RSFRASMA y cada otro medio de movimiento fractal que tiene a mano. El SSA normalizar, mostró que si no hay una forma fiable de utilizar SSA sin recálculo siempre existe la posibilidad de extraer la información paso a paso. La SSA normalizar utiliza flechas, la forma de TSD es mejor. Registrado en abril 2010 Estado: Miembro 180 Puestos OK Vamos a ver un ejemplo en tiempo real. En un tiro tenemos el doble alisado. Es mejor cuando el mercado es más volátil. Es por eso que necesita la presión de SSA en la parte inferior para no comerciar contra la pendiente. La modificación fractal de la doblada suavizada es algo inferior en reactividad, pero está destinado a trabajar en todas las condiciones del mercado. Y las paradas están demasiado cerca. En esos juguetes tenemos: Filtros digitales Geometría fractal SSA Uso de la volatilidad Este es un juguete bastante complejo. Lo que me gusta es que se adapte al mercado y no trate de predecir. Lo que me gustaría añadir es un umbral de cambio de volatilidad estadística según la hora. Porque la tendencia del cerebro responde principalmente a la volatilidad. Y la volatilidad cambia en cada par de una manera diferente durante el tiempo. Así que podemos añadir algunos conocimientos estadísticos en él. Por lo tanto, es mejor optimizar los juguetes para el filtro de tiempo. No es prudente buscar tops y fondos, es mejor ver cómo funciona en un momento específico, por ejemplo, la sesión europea y comparar la sesión europea con la sesión europea. Eso es más fácil. La segunda cosa no olvidemos las características de la dimensión fractal. Si tenemos rojo en ambos 15 y 30 marco de tiempo nuestra persistencia movimiento Roller Coaster puede comenzar. Vamos a mostrar a los viejos cómo podemos recoger tops y bottoms. Si tenemos en los 15 y 30 marcos de tiempo de alta dimensión fractal que significa que el espacio de fase se considera demasiado complejo. Lo llamo singularidad de espacio de fase alta. El espacio de fase es tan complejo que nadie tiene razón. El precio va alto y bajo como loco. No espere que la tendencia del cerebro para realizar en esas condiciones, nadie puede. En esas condiciones se utilizan métodos estadísticos, ya que el espacio de fase es tan complejo que podemos analizarlo como gaussiano. Que tengas un buen día. Mostraremos posts de singularidad de espacio de fase alta y singularidad de espacio de fase baja. Esto es algo completamente nuevo. Pero intente usar el FGDI y mire a su alrededor. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) Se unió a abril de 2010 Estado: Miembro 180 Publicaciones Quiero publicar otro ejemplo de singularidad de espacio de fase baja. Lo que es típico de eso es que muchos algoritmos diferentes son capaces de encontrar la misma solución simultáneamente y actuar en consecuencia. Mira el tiro es un accidente que la tendencia del cerebro, la ASCTtrend se detiene con el suavizado digital, la señal de ASCtrend, la magia de tendencia con o sin suavizado digital y el SSAsqueeze encontrar simultáneamente la solución Ves la tendencia del cerebro tenía buenos resultados, ASCTtrend tenía buena Resultados, Trend Magic tuvo buenos resultados. Un promedio móvil simple tendrá buenos resultados. El comerciante humano puede ir en contra de la tendencia y puede ser herido. Los especialistas en acción de precios verán una ruptura de un soporte (donde la Tendencia del Cerebro reacciona y eso es cierto), y por eso le dicen al comercio lo que ves y no piensas. La idea es que cuando tenemos un espacio de fase relativamente simple de las soluciones posibles los algoritmos son capaces de encontrar simultáneamente una solución. Los algoritmos son capaces de cooperar, pero los humanos no cooperamos (un tipo cree que es sobrevendido, el otro es sobrecompuesto, un individuo tiene horizonte a largo plazo el otro tiene corto plazo). Y FGDI en rojo a ambos 15 y 30 metro. Tiempo es una buena aproximación de la posible singularidad de espacio de fase baja. Esta singularidad de espacio de fase baja es aterradora para los formuladores de políticas públicas, porque todos los participantes del mercado empiezan a tener el mismo horizonte simultáneamente. No son capaces de ajustar las economías al mercado ni para guiar al mercado tan eficiente como quisieran. A veces la Singularidad va en una dirección, a veces tenemos una serie de movimientos de ping-pong. Todo lo que es muy impredecible varios movimientos en el futuro, trate de entrenar una red neuronal para predecir esas condiciones del mercado y verá, de hecho cualquier algoritmo de predicción que intenta implementar fallará la predicción de la singularidad de espacio de fase baja. Tienes que reaccionar tan rápido e inteligente como sea posible, e incluso un SMA es lo suficientemente bueno. Sin embargo, el recorte de la SSA se vuelve a calcular. Tienen que bloquear la barra una vez que ha terminado, de lo contrario no veo el punto de usar barras. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar)