Stat Arb Forex Broker

No se deje engañar por el nombre de fantasía - Arbitraje estadístico es una manera sencilla de beneficiarse de StreetAuthority. Cada profesión tiene sus palabras de moda para crear la ilusión de que las cosas son más complejas de lo que realmente son. Todo, desde los Latinterms utilizados por los médicos hasta la charla de los gearheads que hablan del último motor del coche, los conceptos simples a menudo se visten con términos complicados. Los profesionales inversionistas no son diferentes en su uso de la complicada nomenclatura para describir cosas e ideas simples.160 Sé que me intimidé cuando escuché por primera vez el tema de la estadística. Para mí, sonaba como si necesitara un doctorado en matemáticas. O por lo menos una comprensión avanzada de la teoría estadística para averiguar lo que significaba. Al no ser una persona avanzada de matemáticas, tuve la suerte de haber tenido un mentor comercial que me explicó pacientemente lo que es el arbitraje estadístico y cómo usarlo de manera rentable.160 Desde que me dieron cuenta de esta técnica comercial única y rentable, he usado En una variedad de condiciones de mercado para capturar beneficios que de otro modo no estarían disponibles. Este método no es para todos, pero si usted es un inversionista activo que está buscando trucos adicionales del comercio, el arbitraje estadístico puede ser sólo el billete. ¿Qué es el Arbitraje Estadístico? El arbitraje estadístico es un término de fantasía para el comercio de pares, que es la compra o venta de un par de existencias sobre la base de su relación mutua.160 A menudo, el precio de las empresas del mismo sector o tipo de negocio se sucede muy de cerca. Un comerciante de par observa la relación entre dos acciones y compra o vende cuando la relación se desanima, actuando sobre la suposición de que la correlación histórica es probable que continúe.160 ¿Es un método infalible No, pero proporciona otra táctica en su Es más fácil entender este concepto con una ilustración. La siguiente tabla muestra la relación entre Coca-Cola (KO) y Pepsico (PEP). Quizás el par de acciones más popular para el arbitraje estadístico. Observe cómo cerca las dos poblaciones se siguen hasta cerca del final de mayo. En este momento, Pepsico cae de sincronía con Coca-Cola, cayendo como Coca-Cola se mantiene estable y comienza a subir. Los comerciantes de arbitraje estadístico comprarían acciones de Pepsico tan pronto como se reconociera la divergencia.160 Como puede ver, el par se movió rápidamente de nuevo en sincronía, proporcionando una oportunidad de aprofit para los comerciantes de arbitraje estadístico. Hay muchas maneras en que esto puede ser abordado.160 Por ejemplo, digamos que Coca-Cola comenzó a subir rápidamente más alto que Pepsico. Los traders de arbitraje estadístico entendían a Coca-Colashares en anticipación a que su precio volviera a caer en la correlación histórica.160 Además, la idea no se limita sólo a dos acciones. La misma idea se puede aplicar a grupos de tres o más nombres correlacionados. Sin embargo, a menudo se emplea software especial para administrar el arbitraje estadístico de múltiples números.160 Como puede ver, Target salió del rango histórico de correlación en el gráfico. Los inversores invirtieron en el par corto Target, manteniéndose hasta que la correlación histórica volviera a sincronizarse. Es importante recordar que sus nombres no siempre obvios que presentan suficiente correlación para el comercio de pares. Un ejemplo de esto es la relación entre Citibank (C) y Harley-Davidson (HOG). Aparte de la negociación en el mismo intercambio, no puedo imaginar por qué dos empresas que son tan diversas se correlacionan tan estrechamente. La razón podría tener algo que ver con el hecho de que los consumidores pueden pedir prestado dinero para comprar motocicletas Harley-Davidson, pero eso es sólo una suposición.160 Riesgos a considerar: Aunque los pares de acciones estrechamente correlacionados generalmente vuelven a sincronizarse entre sí después de divergentes, no hay Ninguna regla que diga que esto tiene que suceder. Los pares de valores pueden permanecer fuera de sincronización durante un período sustancial de tiempo, dependiendo de las circunstancias subyacentes. Utilice siempre las paradas y el tamaño de posición correctamente. Comienza a trazar los pares comunes como Coca Cola y Pepsico, General Motors (GM) y Ford (F). Y otras empresas estrechamente relacionadas. Además, experimente con encontrar parejas correlacionadas simplemente trazando una variedad de pares de stocks. Aunque me gusta usar gráficos diarios, las correlaciones negociables se pueden encontrar en todos los plazos. Los comerciantes profesionales a menudo utilizan software, en lugar de gráficos visuales, para encontrar pares históricos que muestran una aberración estadística entre sí. Algunas plataformas de negociación tienen esta capacidad integrada, pero este tipo de software está fácilmente disponible. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Todos los Derechos Reserved. FX statistics arbitrage Membership Revoked Junio ​​2007 427 Mensajes Yay my 100.00000000000000000000000th mensaje im sólo mirando alrededor si esto es viable. Estoy leyendo algunos stat arb en el mercado de valores. Básicamente encontrando parejas altamente correlacionadas, de acuerdo con la teoría de precios de arbitraje similares deben tener los mismos precios en el mercado, y cualquier desviación de otro se derrumbará al mismo precio. Así que explotar esto. Pero tenga en cuenta, stat arb no es lo mismo es arb donde theres beneficio sin riesgo. Stat arb simplemente gira en torno a la idea de que los precios de valores similares / instrumento debe ser el mismo, o volver a ella si es diferente en algún momento. Hay muchos riesgos implicados, sin embargo su attractivness reside en el carácter neutral del mercado de la estrategia. Sin embargo, sé que los pares de divisas en el mercado de FX pueden variar de vez en cuando dependiendo del marco de tiempo. Como los pares jpy, parecen ser correlacionados fuertemente de uno otro al menos en los marcos de tiempo más cortos (theres una lista entera de la tabla de la correlación en el libro de los acoplamientos de Kathy no puede recordar em todo pero demuestra que la correlación cambia drástico de - a en varios períodos de tiempo ). También, arbitraje en pares de divisas sería un poco más de un releif como usted no tiene 5000 acciones y 17 millones de emparejamientos posibles para probar. De todos modos, déjame saber lo que ustedes piensan, me gustaría saber más. Mi pregunta es la siguiente: en stat arb, si usted tiene una canasta de valores semi-correlacionados / pares de divisas, ¿cuál es la fórmula matemática que le dice a usted Grado de fluctuación de precios que puede esperar en una base de cartera en varios períodos de tiempo ---- ¿Cómo factor en el tamaño de la posición, coeficiente de correlación, la desviación estándar del precio, etc para los números de valores / pares de divisas en una cartera para dar Usted una expectativa de la volatilidad del movimiento del precio sobre la cantidad de X de tiempo Junio ​​de 2006 Estado: Miembro 14 Mensajes Stat arb works on fx. Funciona muy bien. Se unió a enero de 2008 Status: Member 183 Puestos Can you tell me more in this method Miembro desde Aug 2009 Status: Member 139 Puestos hasta ahora funcionan bien. Comprar bajo. Vender alto Se ha unido Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Creo que, a veces, él tenía alguna divergencia que duró un tiempo muy largo, creando un cierto drawdown serio. ¿Puedo preguntar, cuál es su determinación para la sobrecompra y la sobreventa ¿Utiliza un indicador o varios indicadores o. Se cree que, a veces, tuvo alguna divergencia que duró un tiempo muy largo, creando un cierto drawdown serio. ¿Puedo preguntar, ¿cuál es su determinación para la sobrecompra y la sobreventa? ¿Utiliza un indicador o varios indicadores o Intu, estoy usando gráficos de 15-30 minutos y confío en mi discreción en lo que es la sobrecompra y la sobreventa (sin indicadores involucrados). Uso tamaños de lote pequeños y promedios. Principalmente trabajo con EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD y EURUSDGBPUSD. He estado negociando otros sistemas pero no he visto una relación riesgo / beneficio positiva. Todo viene a tamaños pequeños y promediar. Promediado múltiple si es necesario. Soy cauteloso al decir esto. Pero no veo cómo uno podría conseguir serias bajadas con la gerencia apropiada del dinero. Déjeme explicar, y si me equivoco, por favor corrijame. Digamos que usted está utilizando 20.000 de capital para sus posiciones statarb. Entraría con lotes de 5mini en cada par, (1 lote estándar total) Utilizando la carta de 15-30m. Mantenga el avaraging cada -100 o tome el beneficio cuando las posiciones convergen. Teóricamente, la llamada de margen golpearía cuando la posición está fuera 400-500 puntos. (En el marco temporal de 30m). No he visto eso con pares arriba. nunca. Estoy a punto de abandonar todos mis sistemas comerciales y enfocarme en este statarb. Por favor, vuelva a mí en su experiencia con él. Qué pares y marcos de tiempo que estaba utilizando. Lo que exactamente le causan bajadas. ¿Estaba usted muy apalancado? Venta de highQ. ¿Cuánto puedo hacer usando Statistical Arbitrage EAs para MT4 A. ¿Qué tan rápido puede ejecutar. Hay un montón de gente buscando el fuego y olvidarse de los sistemas de comercio que pueden caer en un gráfico, sentarse y ver a sus 50 capital inicial crecer en 10 millones en el primer año. Sí. Las personas realmente creen que existen herramientas como ésta y, por desgracia, no hay escasez de proveedores dispuestos a posicionar sus productos como satisfacer estas fantasías FX AlgoTrader no son uno de estos vendedores. Las herramientas de Stat Arb EA en este sitio son herramientas NO ROBOTS. Proporcionan un rico conjunto de herramientas de arbitraje que permite a los operadores automatizar su estrategia de comercio de arbitraje en cualquier plazo que prefieran. Si nunca has hecho un centavo de comercio FX u otros activos las posibilidades de ganar dinero utilizando herramientas arb, por desgracia, no es alto. No van a convertir a un comerciante perdedor en un comerciante ganador, sino que se automatizará una estrategia de arbitraje y proporcionar un control de riesgo sólido. La cantidad que hagas dependerá de lo bueno que eres como comerciante. Algunas personas pueden correr más rápido que otros - si tiene un buen equipo hace que el trabajo sea más fácil P. ¿Tiene datos de backtest para las herramientas de arbitraje? No. No. Desafortunadamente no es posible backtest EAs en MetaTrader 4 que intercambian múltiples pares. P. He notado que la nueva versión del sistema tiene la opción de variar los tamaños de posición para cada pata de la arb. ¿Cómo se determina cuál es el tamaño de la posición correcta para cada pierna debe ser A. Con pequeñas cuentas comerciales micro o mini lotes no es crítica para hacer que las piernas de equilibrio. A medida que aumenta el tamaño de la posición, esto se vuelve más significativo. Por ejemplo, cualquier pareja que tenga USD como moneda de cotización, por ejemplo, mayores como EURUSD GBPUSD, tendrá el mismo valor de pip. Por lo tanto, un lote estándar para EURUSD y GBPUSD tendrá el mismo valor de pip de 10 / pip. Si los pares arb se componen de una cruz como EURJPY el valor pip (basado en las tasas de hoy) sería 12.88 / pip. Así que para que las piernas se equilibren debemos reducir el tamaño de posición de la pierna EURJPY en 1 / 1,2880.78. Así que para crear un equilibrado EURUSD / EURJPY arb usted tendría que utilizar 1 lote para la pierna EURUSD y 0,78 lotes para la pierna EURJPY. Si reducimos el tamaño de posición a 0,1 lotes (10.000 - un lote mini) los tamaños de posición tendrían que ser ajustados a 0.1 y 0.078. Así que a menos que tenía una cuenta de micro que tendría que ejecutar dos mini lotes para ambas piernas. Una vez que se reduce el tamaño de la posición de micro lotes el efecto de equilibrar el arb se vuelve cada vez menos significativa. La forma más fácil de calcular el valor de la pip es usar una calculadora de pip en línea Q. ¿Puedo ejecutar el mismo arb en múltiples marcos de tiempo Ej. EURUSD / GBPUSD en H1 y M15 A. NO. No haga esto Los productos del arb permitirán solamente que una única instancia de un arb particular funcione. Si carga la misma configuración arb en otro gráfico, confundirá las variables internas utilizadas para la gestión comercial. El sistema no se comportará lógicamente ya que los dos arbs sobrescribirán constantemente las variables internas que podrían crear un comportamiento comercial erróneo. Puede ejecutar cualquier número de arbs únicos en la plataforma MT4 utilizando la herramienta, pero todos ellos deben ser únicos. Por ejemplo, una instancia de EURUSD / GBPUSD o AUDUSD / NZDUSD, etc. Para comerciantes arb avanzados es posible crear el mismo arb en un periodo de tiempo diferente invirtiendo la secuencia de pares creando así un arbitraje inverso. Por ejemplo, EURUSD / GBPUSD en H1 y GBPUSD / EURUSD en M15. Sin embargo, el comerciante tendría que controlar la dirección de comercio de ambas configuraciones arbitrales usando las opciones de bloqueo de tendencia. Este enfoque puede utilizarse para cubrir y también reducir la reducción en arbs a largo plazo, pero esta estrategia es compleja debido a la habilidad necesaria para cerrar el componente arb inversa cuando se produce la revesión media a largo plazo. P. Estoy experimentando dificultades para conseguir que V3 trabaje con los GVAR de Global Lot size y GVAR (Global Variables). Esto es lo que estoy experimentando: - Desde la pestaña de diario puedo ver que las funciones de expertos se han cargado correctamente - La pestaña de expertos muestra que los expertos se han inicializado - He copiado el GVAR directamente según las instrucciones y agregó las variables globales. Después de hacer esto, los tamaños del lote 1 y del lote 2 aparecieron correctamente en las etiquetas de visualización en la gráfica. Sin embargo, no se están abriendo operaciones. Estoy buscando una entrada del tipo Recubrimiento estacionario. ¿Cuáles son los próximos pasos en la solución de problemas para averiguar por qué la EA está mostrando la configuración de GVAR correctamente en el gráfico, pero no está abriendo órdenes Se supone que iba a utilizar un nuevo archivo de funciones con el EA que tiene GVAR Mirando hacia adelante a su respuesta. A. Los parámetros globales no están documentados actualmente en las hojas técnicas de V3. Heres una descripción de lo que son y hacen. GVARs - Las variables globales se pueden agregar manualmente a la tabla de variables globales en MT4. Si estas variables están presentes, overide controles locales para cualquier V2.5 EAs cargado en la plataforma. Los GVAR actuales son: - V2.5 Global Aggregated Target - permite al comerciante definir un objetivo de agregación global para todos los V2.5 EAs V2.5 Lote global 1 - define el tamaño del lote de par primario, por ejemplo EURUSD / GBPUSD - el principal es EURUSD V2. 5 Lote Global 2 - define el tamaño del lote de pares secundarios - por ejemplo, EURUSD / GBPUSD - el secundario es GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Si este GVAR está presente el sistema calculará dinámicamente el Balance de Cuenta / Razón de Capital y creará un nuevo GVAR llamado V2 .5 Ratio de equilibrio de capital que contiene estos datos V2.5 Nivel de parada dinámica global (p. Ej., 0.8) - Si el Ratio de equilibrio de capital cae por debajo del nivel de parada dinámica, el sistema no abrirá ninguna nueva operación. V2.5 Nivel de inicio dinámico global (por ejemplo, 0.9) - Si la Ración de equilibrio de equidad se eleva por encima del nivel de inicio dinámico después de que el sistema haya entrado en Desaceleración, el sistema volverá a abrir nuevas posiciones. Esencialmente el negocio como siempre. Así que es el área de GVAR cubierto. Para que el sistema funcione correctamente con el tamaño de lote global activado, compruebe lo siguiente: - Asegúrese de que los parámetros de TradeOff están establecidos para el período de tiempo en que se está ejecutando el gráfico si está funcionando con H1. Asegúrese de que TradeOffH1 esté configurado como true. Recibiendo mensajes de error en la pestaña de expertos de la terminal ¿Ha intentado ejecutar el sistema en una cuenta de demostración y establecer el múltiplo de STD a algo pequeño para obligar al sistema a hacer un comercio Es el estado de propagación Estacionaria Recuperación de los pares youre trading ¿Tiene usted Entró los parámetros en la tabla de GVAR correctamente incluyendo el caso Theyre sensible a mayúsculas y minúsculas pero esperaría que el sistema produjera un error 134 si el tamaño del lote no era válido. Resolución: el cliente no había establecido los parámetros de TradeOff como verdaderos para el período de gráfico en el que se estaba ejecutando el sistema Editar: La nueva versión del sistema tiene una alerta de voz integrada que advierte al comerciante si está desactivado para el gráfico actual. La etiqueta Mode en la EA también se ha actualizado para mostrar al comerciante cuando el período de gráfico no está configurado para el comercio activo. El más curioso entre ustedes puede preguntarse por qué el sistema se ha establecido para el comercio sólo en ciertos plazos. La respuesta simple es cuando un comerciante se desplaza a través de diferentes períodos de tiempo de gráfico los niveles de propagación y disparador cambiará en consecuencia, ya que se calculan en función de cada período de tiempo. Más a menudo que no la dinámica de propagación en un gráfico de 5 minutos se verá completamente diferente al gráfico diario. Así que para cortar un cortocircuito largo de la historia sin los plazos de negociación selectivos el sistema podría cerrar fácilmente arbs erróneamente si los comerciantes cambiaron el timeframe a uno donde la dinámica de la extensión era totalmente diferente. P. Utilizo el indicador de correlación de FX AlgoTrader y me gustaría que un sistema operara cuando se cumplen dos condiciones. Ellos son: Correlación diaria es más de 75 5min de correlación es menor que -75 Estas condiciones sólo se cumplen sólo un número limitado de veces por día. Es muy difícil esperar todo el día delante de mi PC. Mi pregunta para usted es. ¿Cuál de sus productos puede identificar la divergencia negativa / desacoplamiento cuando la correlación diaria es todavía superior a 75 en un día Si es así, cuál es el producto A. El motor de arbitraje V2 o V3 hará esto si los configura en consecuencia. El indicador de correlación fue diseñado para ser utilizado por los comerciantes arb para ayudar en su selección de parejas. Así que si los criterios de youre son la correlación diaria gt75 y la correlación de 5 min lt-75 usted podría fijar el producto del arb en su carta de 5 minutos (probablemente más fácil de utilizar una hora por favor realmente) y después fijado youre STD múltiple en el indicador de STD de modo que su comercio Los disparadores de la entrada eran donde usted los desea. Usted podría hacer esto visualmente y mirar para negociar solamente las divergencias más grandes cada día. P. ¿Realiza el sistema el reequilibrio dinámico A. En este momento no hay reequilibrio dinámico. He considerado la aplicación de un escalamiento en el sistema para permitir que la posición arbitraje a ser aumentado si una propagación continuó a desacoplar esto es similar a un promedio de enfoque hacia abajo, pero el apalancamiento, obviamente, aumenta con el tamaño de posición aumentando así el riesgo de parada si la posición neta P / L alcanza los parámetros de riesgo máximo establecidos en el sistema. Hay diferentes escuelas de pensamiento con respecto a la escala en / promedio hacia abajo. Un enfoque alternativo es intercambiar el lado opuesto del ARB en un plazo más bajo que crearía un hedge dinámico (en cierto grado) Comentario adicional: Algunos clientes de V3 han estado experimentando con un enfoque alternativo al reequilibrio dinámico en los casos en que un comercio de arb abierto Es el desacoplamiento de su MA y la creación de un drawdown. En lugar de reequilibrar el tamaño del lote de la arb existentes un nuevo arb se establece que es exactamente lo contrario de la arb actual. Por ejemplo, si tuviera un lote de 5 por cada EURUSD / GBPUSD que se desencadenó en un gráfico detallado, configuraría un GBPUSD / EURUSD arb que funcionaría en un gráfico de 15 minutos y usará los parámetros LockLong o LockShort para forzar cualquier operación nueva fuera del 15 minutos a la exacta opuesta de la ARB en el período más largo. Esto crea una cobertura perfecta y también permite reducir la reducción, ya que el ARB a término más corto va a comer poco a poco en la reducción creada por el AR a largo plazo desacoplado. El principio se basa simplemente en el comercio de volatilidad de la propagación a corto plazo visto en el plazo más corto. Este enfoque no es una tarjeta garantizada de Get of jail free, pero puede eliminar sustancialmente las posiciones donde se ha producido un desacoplamiento significativo y, en tándem, reducir la magnitud de una pérdida potencial. P. ¿Cuál es la diferencia entre V2 y V3 es V3 para medio a largo plazo stat VB y V2 es simplemente para corto plazo estadística A. V2 y V3 se puede utilizar en cualquier período de corto o largo plazo de arbitraje. V3 es una versión mejorada de V2, ya que utiliza registros para el análisis de propagación que tiene muchas ventajas, tales como la orientación dinámica de beneficios y una amplia gama de parámetros de entrada externos definidos por el comerciante. V3 es la progresión lógica de V2 y contiene muchas mejoras solicitadas por el operador. P. ¿Necesito poder estimar los parámetros externamente al modelo (stat arb product) o el producto me los da? ¿Cómo puedo averiguar las correlaciones requeridas por el modelo? ¿Serían estos indicadores de MT4 que sólo quiero Tener una idea del proceso involucrado en la implementación del producto. Sólo quiero una idea más específica del proceso una vez que tengo el producto para obtener resultados, luego ajustarlo para obtener mejores resultados, etc A. Ambos productos arb tienen dos componentes un asesor experto y un indicador. El indicador proporciona el componente de análisis estadístico. V2 Los productos Arb calculan el reparto de los pares dividiendo uno por el otro, luego calculan el promedio móvil (del spread) luego el comerciante de la parcela define las desviaciones estándar de cada lado de esta media móvil. Los umbrales de entrada y salida de comercio son determinados por el múltiplo de STD en el indicador (esto puede ser ajustado por el comerciante). Los umbrales de entrada de comercio (STDs) se fijan observando la salida típica de la media antes de que el spread se recupere. Obviamente, los parámetros de tiempo y de sistema son críticamente importantes. Los gráficos de 5 minutos pueden mostrar lo que parece una propagación estacionaria, pero esto puede cambiar muy rápidamente y convertirse en altamente direccional. Por otro lado, un gráfico semanal proporciona mucha más información sobre la dinámica de propagación a medio / largo plazo. Arbing de corto plazo es muy difícil y es fácil de atrapar cuando las parejas se desacoplan. Esto se ve a menudo hacia el final de la sesión asiática y cerca de la apertura de Frankfurt. A medida que la liquidez fluye hacia el mercado, la propagación puede volverse direccional en plazos cortos. En términos de selección de par arbitraje, puede utilizar el indicador de correlación en tiempo real FX AlgoTrader para seleccionar pares de arbitraje altamente correlacionados en cualquier periodo de tiempo. El sistema V3 utiliza un algoritmo de propagación de registro que permite al operador ver el potencial de reversión en términos de dólares. Esto permite a los comerciantes ver el poder del arbitraje a largo plazo en comparación con el comercio de corto plazo. P. ¿Qué conocimiento necesito saber para poder usar su producto Stab Arb A. Necesitaría saber acerca de la reversión media, correlación, acoplamiento / desacoplamiento / divergencia, etc. Necesitaría entender que no hay garantía de reversión media Se llevará a cabo cuando usted lo espera. P. Me di cuenta de que el ajuste por defecto para la EA eran 5 lotes y 20 de riesgo por lo que decidí reducir esto a sólo .1 mucho y como 5 que puede o no puede ser una buena idea. Cuando volví a cargar la plantilla, la configuración volvió a la configuración predeterminada. Es posible obtener la configuración predeterminada para ser mucho menos. Por lo que si por alguna razón vuelvo a cargar la EA y olvidarse de los ajustes que no sopla la cuenta A. La plantilla siempre utilizará la configuración predeterminada por lo que si desea cambiarlos y mantener sus modificaciones sólo crear una nueva plantilla llamada New Arb Settings o Cuando quieras Luego, cada vez que abra la nueva plantilla, se utilizará la configuración modificada en lugar de la configuración predeterminada. P. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cuenta para la transacción de comercio de divisas A. Podría ejecutar arbs en una cuenta de 500 micro siempre que mantenga el tamaño de posición al mínimo. No sería sabio correr arbs en un mini acocunt con solamente 500 dólares en equidad. Ambos V2 y V3 arb productos se pueden ejecutar en micro, mini y estándar MT4 cuentas. P. ¿Cuáles marcos de tiempo han encontrado para ser el mejor para el comercio arbs Cada hora 5m diario A. It depende de usted y lo que quiere lograr si te gusta arbs de noche a corto plazo basado en el mercado asiático de liquidez fina entonces 5 minutos podría ser bueno para tú. Alternativamente, si le gusta hacer dinero decente sin tener que dar a los lotes corredor en los costos de propagación - gráficos diarios proporcionaría menos operaciones con beneficios mucho mayores para arbs que volvió a la media. En general, cuanto más largo sea el plazo, mayor será el beneficio. Un cliente hizo 1200 USD de una cuenta de 5000 USD en una semana. El tipo es un comerciante x-comercial, así que tenga en cuenta que la herramienta es tan buena como el comerciante en términos de recoger los pares adecuados para el comercio y establecer los parámetros adecuados. Por lo tanto, en resumen, los comerciantes arb tendrán que experimentar con V2 y V3 para encontrar la mejor configuración del sistema que coinciden con su estilo de negociación, el riesgo y las expectativas generales. P. En general, esta EA es bastante rentable. Cuál es el ROI aproximado A. En términos de ROI es difícil de decir, ya que depende de qué período de tiempo que el comercio. El beneficio potencial es mostrado por la EA bajo la etiqueta de datos Potencial de Reversión en la carta principal. Esta cifra se calcula sobre la diferencia entre el spread actual y su media móvil. Si el objetivo de reversión se fija en la banda opuesta, el beneficio potencial aumentará sustancialmente, pero el comerciante necesitará un swing completo de una banda a otra, es decir, 1 a -1 STD o cualquier parámetro de activación que el comerciante haya definido. Hay un testimonio de clientes de un nuevo cliente de V3 que logró 100 ROI en su primer comercio en vivo con una posición de 0,5 lote. En términos de tiempo usted puede hacer mucho más dinero en cartas a más largo plazo en comparación con los oficios de alta frecuencia a corto plazo del arb. No producimos ROI o datos de la curva de la equidad más pues los resultados variarán enormemente del comerciante al comerciante. Las herramientas sólo reflejan la capacidad del comerciante para seleccionar los activos óptimos, plazos y parámetros para el comercio. P. El V3 parece estar cerrando algunos comercios en una pérdida - cómo puede esto suceder A. Hay una serie de razones esto podría suceder que son: - Los comercios del arb han violado los parámetros máximos del riesgo y el sistema ha cerrado automáticamente ambas posiciones El sistema se está ejecutando en el modo de agregación y el objetivo de ganancia diaria ya se ha alcanzado - una vez que el objetivo de beneficio se golpea el sistema cerrará todos los arbs abiertos - esto podría resultar en la pérdida de arbs se cerrará automáticamente para proteger su objetivo agregado logrado. El comerciante ha establecido los puntos de entrada arb demasiado cerca del canal de costo de propagación y el beneficio potencial es tan pequeño deslizamiento es inclinación de la P / L de la arbitraje negativo durante el procedimiento de cierre arb. Esto puede resolverse fácilmente negociando en plazos más largos y / o aumentando el múltiplo de STD para mover la entrada de comercio más lejos del canal de coste de propagación. P. ¿Puede usted ayudarme a entender por qué la EA no ha cerrado un comercio a pesar de que la reversión ya ha ocurrido A. Esto podría suceder debido a las siguientes razones: - V3 sólo puede cerrar operaciones arb que tienen ganancias. Si su arb actual no está en beneficio (posiblemente como se abrió en otro plazo) el sistema no cerrará los oficios arb. Los parámetros de TradeOffTimeframe no están habilitados para este gráfico. Margen de tiempo El comercio de arb ha sido cubierto P. El sistema está DESACTIVADO ¿Qué está pasando? A. La variable global Disable Gen Starb ha sido establecida por el sistema. Presione F3 para ver la tabla de GVAR - hay algunas razones que pueden suceder que son: - 1) El parámetro CloseAllTrades se establece en true. 2) Se ha alcanzado el objetivo de beneficio diario agregado y se ha inhabilitado el restablecimiento automático 3) El saldo de la cuenta está por debajo del límite mínimo Para resolver este problema vaya a la tabla de variables globales en MT4 - presione F3 - busque una variable global llamada Disable Gen Starb Con un valor de 1. Si elimina la variable, el sistema se reactivará.